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Momentum 12 meses BTC

BTC diario — momentum de serie temporal: long si el precio es más alto que hace 240 días, short en caso contrario; tamaño ajustado a 40 % de volatilidad anual (Moskowitz, Ooi & Pedersen 2012).
agent−6,54 %
BTC mantenido−10,60 %
diferencia+4,06 pt
peor pérdida−11,49 %